期望收益率和标准差公式

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中级财务管理风险与收益公式大全

财务管理学风险收益率公式为：Rr=β*（Km-Rf）或Rr=β*V。其中Rr为风险收益率，Km为市场组合平均收益率，Rf为无风险收益率，β为风险价值系数，V为标准离差率，（Km-Rf）为市场组合平均风险报酬率。

一）基本公式 两项资产组合的收益率的方差满足以下关系式：影响因素：投资比例、单项资产的标准差（或方差）、相关系数。相关系数越大，组合方差越大，风险越大，反之亦然。

在《财务管理》学习中，一般包含这几类终值和现值的计算公式：（1）复利终值和复利现值；（2）普通年金终值和普通年金现值；（3）预付年金终值和预付年金现值。

单个股票的期望收益率

计算股票预期收益率：我们使用资本证券市场线来计算：E（Ri）=Rf+β[E（Rm）-Rf]，其中：E（Ri）：资产i的期望收益率。Rf ：无风险收益率，Rm ：市场平均收益率。我们将各项数据代入得股票预期收益率。

股票的期望收益率为：15%*50%+10%*50%=15%。

例如，如果一只股票过去五年的平均年收益率为10%，那么我们可以基于这个历史数据，预测其未来的预期收益率也为10%。

股票的预期收益率E（Ri）=Rf+β（E（Rm）-Rf）。

股票的预期收益率=预期股利收益率+预期资本利得收益率。股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率（即必要报酬率）时，投资人才肯投资。

资本资产定价模型资产的期望收益率标准差和标准离差率什么关系?

标准离差率是标准离差与期望值之比。其计算公式为期望收益率和标准差公式：标准离差率＝标准离差/期望值 期望值不同的情况下期望收益率和标准差公式，标准离差率越大，风险越大。

CMA考试重点期望收益率和标准差公式：资本-资产定价模型（CAPM）资本-资产定价模型（capital-asset pricing model）是一种描述风险与期望收益率之间关系的模型。在这一模型中，某种证券的期望收益率就是无风险收益率加上这种证券的系统风险溢价。

标准离差，能反映投资风险程度，是方差的平方根。一般来说，标准离差越小，风险也就越小期望收益率和标准差公式；反之标准离差越大则风险越大。标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。

标准离差率是投资组合的风险度量指标，计算公式为期望收益率和标准差公式：标准离差率 = 标准离差 / 期望值。标准离差率是衡量投资组合风险相对于其期望收益率的指标，也可以理解为单位收益率所承担的风险。

资本资产定价模型是指研究充分组合情况下风险与要求的收益率之间均衡关系的模型。

资本资产定价模型是一种金融经济学模型，用于描述资产的预期收益率与市场风险之间的关系。