收益率方差比怎么计算

今天给各位分享收益率方差比怎么计算的知识，其中也会对进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

股票的组合收益率,组合方差怎么求

一收益率方差比怎么计算，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。

投资者可以根据自己对收益率和方差（风险）的偏好，选择自己最满意的组合。证券是各类财产所有权或债权凭证的通称，是用来证明证券持有人有权依据券面所载内容取得相应权益的凭证。按其性质不同可将证券分为证据证券，凭证证券和有价证券。人们通常所说的证券即有价证券。

方差=1/3[（17%-7%）^2+（7%-7%）^2+（-3%-7%）^2]=0.67 标准差=2%注意到，股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。然后收益率方差比怎么计算我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。

A股票的预期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3＝ 4%B股票的预期收益率＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 4 方差计算公式 例：求43，45，44，42，41，43的方差。

由于期望收益率的计算与证券组合的相关系数无关，因此三种情况下的期望收益率是相同的，即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18%。而标准差的计算则与相关系数有关：完全正相关，即相关系数=1，完全负相关，即相关系数=-1，完全不相关，即相关系数=0。

A股票的贝塔系数是0.5A股票要求收益率=无风险收益率+（市场投资组合收益率-无风险收益率）*贝塔系数=8%+（12%-8%）*0.5=10%拓展资料：关于期望收益率：期望收益率是投资者将预期能获得的未来现金流折现成一个现在能获得的金额的折现率。必要收益率是使未来现金流的净现值为0的折现率。

收益率的方差公式表示什么

1、收益率收益率方差比怎么计算的方差用来表示资产收益率收益率方差比怎么计算的各种可能值与其期望值之间的偏离程度。其计算公式为收益率方差比怎么计算：收益率的方差σ2=∑[Ri-E（R）]2×Pi 收益率的方差σ2=[情况i出现时的收益率-预期收益率]2×情况i可能出现的概率 【记忆方法】收益率离差的平方乘以相应的概率收益率方差比怎么计算，再累加起来，即为方差。

2、收益率的协方差的计算公式为Cov（x，y）=EXY-EX×EY。协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。

3、期望收益率计算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格 例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。

4、财务管理方差的计算公式如下：单期资产的收益率=利息（股息）收益率+资本利得收益率。方差=∑（随机结果-期望值）2×概率。标准方差=方差的开平方（期望值相同，越大风险大）。标准离差率=标准离差/期望值（期望值不同，越大风险大）。

求证券的收益率方差

1、期望收益率计算公式：HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格 例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。

2、股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。

3、不过，证券组合的期望收益率和方差可以通过由其构成的单一证券的期望收益率和方差来表达。两种证券组合的收益和风险设有两种证券A和B，某投资者将一笔资金以x的比例投资于证券A，以y的比例投资于证券B，且x+y=1，称该投资者拥有一个证券组合P。

三个资产组合的预期收益率和方差,主要是最后方差的公式到最后一行的wi...

证券资产组合收益率方差比怎么计算的预期收益率E（Rp）=∑Wi×E（Ri）。其实就是各个单独资产*权重收益率方差比怎么计算的加权平均数。例如一项投资组合中包含A、B和C三种股票收益率方差比怎么计算，权重分别为10%、50%和40%收益率方差比怎么计算，三种股票的预期收益率分别为10%、12%、15%。要求计算该投资组合的预期收益率。

股票基金 预期收益率=1/3*（-7%）+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[（-7%-11%）^2+（12%-11%）^2+（28%-11%）^2]=05% 标准差=13%（标准差为方差的开根，标准差的平方是方差） 2。

E（Rp） = w1E（R1） + w2E（R2） + ... + wnE（Rn）其中，E（Rp）代表投资组合的预期收益率，wi代表第i个资产在投资组合中的权重，E（Ri）代表第i个资产的预期收益率。投资组合的预期方差投资组合的预期方差是指投资组合的风险水平，反映了资产价格波动的程度。

资产组合是资产持有者对其持有的各种股票、债券、现金以及不动产进行的适当搭配。资产组合的目的是通过对持有资产的合理搭配，使之既能保证一定水平的盈利，又可以把投资风险降到最低限度。